请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值<0.05，就是说存在arch现象，而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了，这是怎么回事啊？那这个garch模型到底能不能通过啊？？？
滞后阶数应该怎么确定啊？
很迷茫
望高人指点，谢谢....
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