[求助]跪求ARCH检验的抄作方法

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收藏 2008-06-12

本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？ 哪位高人知道的请帮帮忙，我这里先跪下了~~

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2008-6-12 11:14:00

ARCH是检验波动的集聚性的，如果没有集聚性就不需要用了，你首先逐次输入滞后阶数再看P值，如果P值较大说明没有ARCH效应，否则如果滞后阶数大于7就要用GARCH效应了。一般在金融时间序列中需要检验一下，不过如果楼主的问题根本用不到，那就不需要了，关键看你要做什么了

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2008-6-12 12:48:00

好像部队
y=c+x1+x1(t-1)，是什么意思哦

把问题讲清楚一点吧

[此贴子已经被作者于2008-6-12 12:54:02编辑过]

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2012-3-26 11:04:31

不是很明白，不过还是谢谢回答！

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