全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6971 3
2016-01-31
求助论坛大佬:
今日小生写论文查阅文献时,发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述:
表2 ARCH LM 检验结果
变量                   系数            标准误T         统计量           P 值
C                        0. 000186  1. 48E - 05   12. 53090    0. 0000
RESID^2( - 1)  0. 119972  0. 017034       7. 043127    0. 0000
RESID^2( - 2)  0. 060742  0. 017047       3. 563248    0. 0004
RESID^2( - 3)  0. 113449  0. 017046       6. 655328    0. 0000
RESID^2( - 4)  0. 078541  0. 017033       4. 611045    0. 0000
F - statistic 45. 8115                Prob. F( 43425) 0. 0000
Obs* R - squared 174. 193     Prob. Chi - Square( 4) 0. 0000

“从ARCH LM 检验结果中可以看出,由于F = 45. 8115 > F0. 05( 43430 - 3 - 1) = 2. 37,同时,LM = TR2
= 3430 × 0. 050785 = 174. 19255 > x2 0. 05( 4) = 9. 49 ,因此,残差的平方序列存在4 阶自相关,即模型误差序列存在自回归条件异方差。”

想问问首先F统计量在此的作用是?其次F统计量中的(43430-3-1)是计算自由度吗(所以他的数据总量为43430)?其二LM = TR2是什么意思从检验结果何处得到数据?
感激各位!!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-2-3 10:59:51
T是辅助回归实际样本容量,结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-2-4 11:14:26
mislay 发表于 2016-2-3 10:59
T是辅助回归实际样本容量,结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。
万分感谢,请问辅助回归是不是就是只有RESID^2的自回归模型?R^2可决系数是拟合优度的意思吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-2-4 13:36:11
两个都是的,Eviews在回归方程的底下直接就有R2值与修正的R2值。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群