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Arch检验F统计量与LM
楼主
游学者
6971
3
收藏
2016-01-31
求助论坛大佬:
今日小生写论文查阅文献时,发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述:
表2 ARCH LM 检验结果
变量 系数 标准误T 统计量 P 值
C 0. 000186 1. 48E - 05 12. 53090 0. 0000
RESID^2( - 1) 0. 119972 0. 017034 7. 043127 0. 0000
RESID^2( - 2) 0. 060742 0. 017047 3. 563248 0. 0004
RESID^2( - 3) 0. 113449 0. 017046 6. 655328 0. 0000
RESID^2( - 4) 0. 078541 0. 017033 4. 611045 0. 0000
F - statistic 45. 8115 Prob. F( 43425) 0. 0000
Obs* R - squared 174. 193 Prob. Chi - Square( 4) 0. 0000
“从ARCH LM 检验结果中可以看出,由于F = 45. 8115 > F0. 05( 43430 - 3 - 1) = 2. 37,同时,LM = T
R
2
= 3430 × 0. 050785 = 174. 19255 > x2 0. 05( 4) = 9. 49 ,因此,残差的平方序列存在4 阶自相关,即模型误差序列存在自
回归条件异方差。”
想问问首先F统计量在此的作用是?其次F统计量中的(43430-3-1)是计算自由度吗(所以他的数据总量为43430)?其二LM = TR2是什么意思从检验结果何处得到数据?
感激各位!!!
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沙发
mislay
2016-2-3 10:59:51
T是辅助回归实际样本容量,结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。
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藤椅
游学者
2016-2-4 11:14:26
mislay 发表于 2016-2-3 10:59
T是辅助回归实际样本容量,结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。
万分感谢,请问辅助回归是不是就是只有RESID^2的自回归模型?R^2可决系数是拟合优度的意思吗?
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板凳
mislay
2016-2-4 13:36:11
两个都是的,Eviews在回归方程的底下直接就有R2值与修正的R2值。
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