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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2010-08-30
请问以下,对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后,用arch lm test来检验是否消除了arch现象,滞后阶数选择1时,p值<0.05,就是说存在arch现象,而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了,这是怎么回事啊?那这个garch模型到底能不能通过啊???
滞后阶数应该怎么确定啊?
很迷茫
望高人指点,谢谢....
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2011-4-2 21:44:41
看一下Akaike info criterion和Schwarz criterion。滞后阶数是试出来的,不断改变之后阶数,选择AIC与SC最小的阶数。
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2014-3-13 16:45:16
lawlietcoco 发表于 2013-8-5 23:07
我真的想骂人,人大论坛到处有人乱回答问题,不会就TM别回答。这个问题虽然我也不会,但是 arch lm 用 info ...
真心求回答一个……
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2015-6-15 16:37:08
我的一个小模型经过尝试确定的最终滞后阶数。因为我发现建立GARCH(1,1)模型各参数是显著的,当把模型换掉后参数不显著了。
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2016-3-21 15:09:14
由于ARCH-LM检验的辅助回归方程是残差平方的一个AR(q)过程,所以在滞后长度选择上,可以借助回归方程残差平方的偏自相关函数。若残差平方的偏自相关函数PAC直到5阶才截断为0,则可将滞后长度设定为5.
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2017-1-15 16:49:24
lawlietcoco 发表于 2013-8-5 23:07
我真的想骂人,人大论坛到处有人乱回答问题,不会就TM别回答。这个问题虽然我也不会,但是 arch lm 用 info ...
顶你一下,确实,我也在寻找(可能是试),但绝不是题主说的方法
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