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金融工程(数量金融)与金融衍生品
菜鸟请教郑振龙金融工程课本的互换定价问题
楼主
cafxbdx
2716
4
收藏
2010-12-21
那个固定利率债券定价公式:Bfl=(A+k*)e^(-rt),那个k*为下一交换日应交换的浮动利息额,这个怎么算来的?
看过例题,每个例题都是直接给K*,感觉好流氓噢,也不说是计算出来的呢,还是给出来的?比如书上122页那个k*=115,到底是怎么来的啊?
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沙发
cafxbdx
2010-12-21 21:39:42
习题答案也是,我就想看k*怎么算来的,其他都不用看,可是习题答案,就来一句从:题目中可知k*=510万,超级郁闷
到底k*怎么来的啊
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藤椅
seekts
2010-12-21 21:47:51
k*为下一交换日应交换的浮动利息额
这个从条件中应该可以知道吧
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板凳
seekts
2010-12-21 21:48:14
k*为下一交换日应交换的浮动利息额
这个从条件中应该可以知道吧
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报纸
cafxbdx
2010-12-21 22:03:09
seekts 发表于 2010-12-21 21:48
k*为下一交换日应交换的浮动利息额
这个从条件中应该可以知道吧
==========
那个结果我怎么都算不出来,不知道有人学这本书
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