need more assumptions...

没有其他条件了

1. 应该是反了2. 貌似需要其他条件

不是吧，楼上是学数理金融的吗，LZ肯定没记反啊。K越大，CALL OPTION的价格越低的。

再次来做下解答：
首先，这个题目条件不缺，但是肯定是求不出来的，原因是这样的：
我们可以构造两个组合，一个是执行价格为K1的call加上一个面值为K1的零息债券，到期价值为MAX【ST-K1，0】+K1=MAX【ST，K1】；另一个就MAX【ST-K2，0】+K2=MAX【ST，K2】，设K1大于K2。很明显MAX【ST，K1】≥MAX【ST，K2】。根据无风险套利假设，那么任何一点均有Ct1+B（t，T）K1≥ Ct2+B（t，T）K2 ，于是 （Ct2-Ct1）/（K1-K2） ≤ B（t，T）
但是根据题目中的（8-2）/（106-102）=1.5，但B（t，T）是永远小于等于1的，所以存在套利机会。 另外，从BS模型上也可以退出上述结果，dc/dk=-B（t，T）N(d2)，N(d2)≤1，可知上述结果也成立。 所以根据存在套利机会的两个期权价格，是不能推算第三个期权价格的。 如果将执行价格为102,的期权价格设定为4（例子），则可以计算，因为执行价格变动为2%，可以假设导数在小区间上不变，计算出执行价格为104的期权价格为3元。