估计题主应该是动态的delta对冲，想赚gamma的钱，但担心vega亏钱，在gamma策略中，一种方法是可以卖对应的远期期权标的，远期的期权gamma值小，但Vega值大，这样就能在尽量少损失gamma的情况下，对冲掉Vega风险，但对应的可能delta风险也会暴漏，可以相应的用期货来对冲，希望对题主有帮助

谢谢，我试一试 您的这个方法