全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
2782 1
2006-07-14

看见张世英那本金融时间序列分析及应用中说,分数布朗运动是长记忆的,布朗运动是短记忆的。

但我记得布朗运动和随机游走是单位根过程,应该是永久记忆的吧?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-1-5 14:39:56
布朗运动是随机游走的,应该是无记忆性的吧。分数布朗运动确实是长记忆的。分数布朗运动与布朗运动之间的主要区别为:分数布朗运动中的增量是不独立的,而布朗运动中的增量是独立的;分数布朗运动的深层次上和布朗运动的层次上它们的分维值是不同的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群