关于ADF检验中t统计量的p值 - 经管之家

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关于ADF检验中t统计量的p值

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收藏 2010-12-28

想问一下ADF检验时，t统计量有一个对应的p值，这个p值是接近1还是0时说明存在单位根，谢谢了！

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2010-12-28 22:32:08

ADF检验原假设是不存在单位根，当P值接近于0时，表示不能拒绝原假设，即不存在单位根。

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2011-3-4 10:54:26

楼上的朋友说得有误~ADF单位根检验的原假设是时间序列包含一个单位根，p值越大说明应该接受原假设~而KPSS检验的原假设是：时间序列是平稳的，也就是不含单位根！

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