请教计量高手协整问题

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收藏 2006-07-18

大侠：

你好！

我在进行一篇论文写作中碰到一个协整问题，想请教各位大侠。本人截取GDP和存款、M2的数据，在对这些数据进行平减后，不管是平减后采取对数的形式还是直接利用平减后的数据进行ADF检验，都不能在水平（level）和一阶差分(1st)通过检验，本人始终不知是什么原因，能否请教各位大侠给予指点，问题出在哪里吗？我的数据和别人的数据都是同样截取中国统计年鉴以及中国金融年鉴，我一直都搞不懂为什么他们的数据能通过ADF检验。按照一般的原则需通过ADF检验发现具有相同的单阶才能进行协整，可是我看了华东科技大学的博导王少平（曾和李子奈发了一篇《我国货币需求的协整分析及货币政策建议》）在2003年11月的湖北经济学院学报中的《短期因果关系检验及其对湖北经济的实证》一文，里面对几个变量ADF检验都没有通过平稳检验，但是王导在里面说这几个变量都存在I（1），请问这样可以吗？谢谢你的指点。

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[此贴子已经被作者于2006-7-18 22:53:38编辑过]

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duncan_zheng

2006-7-19 00:00:00

如果都是二阶差分,也是可以做协整分析的.如果内生量一阶,外生量都是二阶,同样可以协整

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我是谁2005

2006-7-19 02:54:00

写整是对误差项进行检验，如果误差项是平稳的，就是写整的

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2006-7-19 10:42:00

我这几个都是内生变量，难道内生变量不要看是否同阶的，也不管它们是否平稳，就可以协整？误差平稳好象只是说这个模型是平稳的，消除了伪回归的可能啊。谢谢你们的指点。

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linbill123

2006-7-19 12:02:00

建议你用价格指数调整一下，看是否平稳。若还不平稳，也可作协整分析，只不过不能用E-G两步法，可以采用BETA系数法或差分检验法，在建立误差修正模型的时候使用hendry的从一般到特殊的建模方法。推荐两篇文章或许对你有帮助

Johansen(1997),Likelihood analysis of the I(2)model, Scandinavian Journal of statistics 24, 433-462

Johansen(2004), Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model, Forthcoming Journal of Econometrics

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2006-7-19 15:37:00

谢谢5楼的老师，我关键是要进行脉冲检验和方差分解，而脉冲检验和方差分解是基于各个变量之间存在协整关系才能进行，所以只是看各个变量是否存在长期均衡关系。我的数列是已经用以1978年的商品零售价格调整的实际数据，为了降低异方差我特别取对数，仍然在level和1st的情况不能通过ADF检验，但是在2st可通过，在我提供的那个pdf文章中，王少平博导在对变量ADF检验没有通过平稳检验，也认为变量间存在I（1），这与我在几本计量书的内容有点矛盾，对于不平稳系列能否进行协整检验，在我所接触的教材中没有说可以，而王导在我上传的文章中却在不平稳的系列进行协整，所以请教各位高手。谢谢你提供的文章和你的解答，祝你暑假快乐！

[此贴子已经被作者于2006-7-19 15:46:49编辑过]

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