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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
3848 1
2011-01-02
error term, residual, deviation 这三个词有什么区别吗?还有standard deviation, standard residual

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2011-1-2 22:30:46
设模型为线性模型
error term:指的是误差项ei,一般假定其服从 N(0,sigma^2)
residual:指残差,即观测值yi与拟合值yi(hat)之差
deviation这就没有统一的指定对象了(理论上只要是随机变量就可以谈deviation),但一般指的是回归系数估计的方差
standard deviation就是deviation的平方根,标准差,某些情况下如果此结果含有未知参数,还需代以未知参数的估计
standard residual:应该指的是标准化残差,即用残差减去其均值后再除以其标准差
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