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R，系数有限制的回归
desper
2733 6
2011-01-03
老师好：
我的模型如下

Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

希望能够限制系数如下
1. 系数b1+b2+b3之和为1
2. 系数b1,b2,b3非负

请问如何快捷的求解
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ruiqwy
2011-1-10 21:04:55
您好，这个没有快捷的求解方法，本质上在约束下条件下求最值，如果是最小二乘法的话，那就是求最小值，极大似然估计的话，那就是求最大值
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bryant_liu
2011-8-16 19:45:00
我也遇到了同样的问题，请问方老师，如果用采用有限制条件的二次规划就是constrOptim函数，
求min[E(e^2)-(E(e))^2]；
限制条件是：
1、e=Y - b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3
2、b1+b2+b3 = 1
3、b1,b2,b3非负
请问方老师，上述的三个限制条件怎么写啊？多谢多谢！
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bryant_liu
2011-8-18 08:27:40
再顶一下，希望方老师再看一下此贴，谢谢。
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ruiqwy
2011-8-20 04:28:55
bryant_liu 发表于 2011-8-16 19:45
我也遇到了同样的问题，请问方老师，如果用采用有限制条件的二次规划就是constrOptim函数，
求min[E(e^2)- ...
您好，这个您最好看看课程中讲约束条件下的最大化问题。
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bryant_liu
2011-8-20 09:47:39
方老师，我是不会约束条件的写法，您的高级讲义里面我虽然看了，但这部分提到的比较少。我还是不会约束条件的写法，还请指教。多谢。
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