请教一个GMM的问题

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收藏 2011-01-13

如何在system GMM的估计中自己specify weighting matrix？（当然我现在只会用system进行GMM）
比如我用一个unrestricted model得到一个weighting matrix，如何在加上约束后使得nested restricted model也使用这个weighting matrix？不胜感激！

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gxl0814

2011-1-13 22:43:56

好吧，研究了半天自己找到一个办法。估计中g'Wg可以把weighting materix特征分解成(需要用特征值的方根scale一下特征向量）P'IP，然后目标函数变为(Pg)'IPg. 等价于把原来的矩g用P重新combination一次，把Pg输入system选择GMM用Identity matrix估计即可。。。希望对遇到相同问题的兄弟有帮助。

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swufekang

2011-4-2 13:26:12

学习~~O(∩_∩)O谢谢

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emilychou

2012-1-3 20:59:29

有一点深闹尼～

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