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2005-07-18
<P>好象LS不过是GMM的一种特例,这样的话对于所有LS都用Gmm好了,迷惑……</P>

[此贴子已经被作者于2005-7-18 23:32:15编辑过]

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2005-7-19 00:16:00
应该是GMM好吧,但是GMM复杂了些
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2005-7-20 13:00:00
是的ls。iv等都是gmm的一个特例。关键是矩条件不好找到
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2005-7-20 18:32:00
以下是引用comingo在2005-7-18 22:48:10的发言:

好象LS不过是GMM的一种特例,这样的话对于所有LS都用Gmm好了,迷惑……

呵呵。当然可以

只是如果我们有更清晰的model设定或者关于变量分布的假设的情况下,还是不要用gmm。

因为虽然gmm对这些额外的设定要求不苛刻,但是他估计的有效性比较差。 就是说利用的信息少,结果就不如利用信息多的精确。

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2005-7-22 20:10:00

呵呵。当然可以

只是如果我们有更清晰的model设定或者关于变量分布的假设的情况下,还是不要用gmm。

因为虽然gmm对这些额外的设定要求不苛刻,但是他估计的有效性比较差。 就是说利用的信息少,结果就不如利用信息多的精确。

明白了,还是老孔兄弟有见解,有主张,是个好青年。嘿嘿

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2005-7-24 15:28:00
Econometrics byFumio Hayashi 他的书中是以gmm为主的。
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