epoh老师，您好！
您有没有PDOLS的估计程序？stata or gauss or matlab or R and so that programs 都可以，非常感谢！

除了wintats paneldols.src
可能是stata
不过stata我不熟
你可试试底下的网址
刚回答你的帖子
由于有衔接网址
被拦截要求覆查
所以这个就请你自行贴上吧
http://sites.google.com/site/medevecon/code

Stata Code
Contents

1 Panel Time Series Tools
  1.1 xtmg
  1.2 multipurt
  1.3 xtcd
  1.4 xtectest
  1.5 xtcipsm
  1.6 In planning
  1.7 Already coded by others
  1.7.1 Panel Unit Root Testing (PURT)
  1.7.2 Cointegration Testing
  1.7.3 Cross-section Dependence Testing
  1.7.4 Spatial Econometric Methods
  1.7.5 Panel Time Series Estimators
2 Firm-level Productivity Analysis

我也在学这方面的估计

epoh老师，谢谢您的panelfm 和 paneldols 估计程序。在试两个variable (一个dependent, 另一个independent)的情况下，是能计算coefficients 和 t-statistics。可是四个variable (一个dependent, 另三个independent) 的情况下，是能计算coefficients 。但是，paneldols 只能计算第一个independent variable 的 t-statistics，其他两个出现“NA"。panelfm 的 t-statistics 都是 “NA"。该如何算出t-statistics？ 请高手指点指点。。。

程序的确需要配合更改

我有改一个dependent, 另二个independent

你先参考更改有问题再说.

  https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1192099&pid=10397620&page=1&extra=#pid10397620

谢谢epoh老师，会先修改看看。

epoh 老师，非常感谢您。"NA"的问题解决了！

epoh老师，我想问下您在这个帖子5楼回答的一些问题
您提到，配套程序是：paneldols.src
           执行程序：pedroni_ppp.rpf
这个rpf结尾的执行程序是您自己建立的吗？rpf结尾文件和prg结尾文件功能十分一样的？我很少看到这个结尾的
在Rats运行程序，一般都是source XXX.prg

src结尾的可以作为是原程序吧？在rpf中调用了这个程序

为啥在Rats和Gauss一样，结尾都很复杂
epoh老师能否具体推荐一些资料，如何去认识这些后缀结尾的程序？

哈哈!老兄跟zhangtao兄都很眼尖

.RPF的确是winrats新增加的,standing for RATS Program File

这个问题我曾回答在

  https://bbs.pinggu.org/thread-1208034-1-1.html

  7 楼

目前winrats用的file extensin

.RPF for RATS Program File

.PRG for Program File

.SRC for "source" files

.RGF for native graphics

.RAT for native data

#########

能否具体推荐一些资料，如何去认识这些后缀结尾的程序

非常简单辨识:

  后缀名,任人取,但内容是一定的

  只要NotePad or WordPad 就可搞定

  因为NotePad or WordPad几乎可以开起所有的程序及数据

  除非数据格是狭隘的自己软件格式

1.内容是function 时

  matlab : xxx.m

  R         : xxx.R   (source("xxx.R"))

  winrats: xxx.src (source xxx.src)

  gauss  : xxx.src (#1nclude xxx.src)

  

2.内容是可执行程序时

  matlab : xxx.m

  R         : xxx.R   

  winrats: xxx.rpf,xxx.prg

  gauss  : xxx.prg,xxx.g,.....

3.至于数据格式则百家争鸣

  你就不要理它了

  只要记得.txt,.dat,.xls

epoh老师，谢谢您了
您那个帖子我以前收藏过，呵呵，就是没有好好看
现在很明白了


epoh老师，gauss和rats同样可以用prg格式，两者在程序上有何主要区别吗？
今天才发现，我安装的gauss过期了，哈哈
现在要下载过一个版本，最新破解的到哪个版本？

上传底下两个文件,供你比较.

两者使用的数据都是Grunfeld.dat

gauss_Panel是你曾上传过的.

panel.prg (winrats)

  

Panel.prg (gauss)

  

好的，谢谢epoh老师
我先看看

epoh老师，我试运行了这两个程序，winrats可以运行出来
而gauss运行提示错误：
c:\gauss9.0\examples\gauss_panel.prg(83) : error G0121 : Matrix not positive definite
可能是数据问题

哈哈，我还是没有区分两种prg格式区别，只知道gauss中的prg在winrats不能运行

#Include "panel.inc";
上面这句命令可否当作为 调用 panel.inc程序呢?

1.哈哈!两个虽然同名同性

  但是语法不同

  gauss 有gauss语法

  winrats 有winrats语法,两者不能混用

  不像OX可以调用gauss 程序 (你只要改名为panel.oxgauss)

2.依据错误代码找出问题:

  你只要开启panel.prg

  鼠移往右边slider按住,就可看到row number,找出错误修改

3.#Include "panel.inc";

  对!就是调用 panel.inc程序

  labor.prg是load data及执行程序运作

  panel.inc是Initialize all Global Variables及Main Program

  

#########

               +-------------------------------+
               |  Basic Panel Data Estimation  |
               |     Version 1.3, Mar 2000     |
               |        Olvar Bergland         |
               +-------------------------------+

+---------------------------------------------------------+
|               POOLED REGRESSION MODEL                   |
+---------------------------------------------------------+

Number of obs:                   200
Number of par:                     3
Var residuals:             15948.058

                         Standard                  Prob
Variable     Estimate      Error      t-value      >|t|
-------------------------------------------------------
X_1        -48.029738   15.072676   -3.186543     0.002
X_2          0.105085    0.007984   13.162253     0.000
X_3          0.305366    0.030530   10.002303     0.000
-------------------------------------------------------

LM-tests for pooled model:

   One-way effect (cross):    907.6441
        Prob Chi^2 (df=1):      0.0000

   One-way effect  (time):      3.0787
        Prob Chi^2 (df=1):      0.0793

   Two-way effects model :    910.7228
        Prob Chi^2 (df=2):      0.0000

   Groupwise heterosked. :     93.2596
        Prob Chi^2 (df=n):      0.0000

+---------------------------------------------------------+
|                  FIXED-EFFECTS MODEL                    |
+---------------------------------------------------------+

---------------- within regression (LSDV) -----------------

Number of obs:                   200
Number of par:                     2
Var residuals:              4726.473

                         Standard                  Prob
Variable     Estimate      Error      t-value      >|t|
-------------------------------------------------------
X_1          0.105980    0.011177    9.482220     0.000
X_2          0.346660    0.016993   20.399662     0.000
-------------------------------------------------------

--- fixed effects ---

Individual   Estimate
---------------------
Overall    -62.594394
I_1        -13.472354
I_2         33.220813
I_3       -179.576371
I_4          4.694980
I_5        155.132931
I_6        -13.472354
I_7         33.220813
I_8       -179.576371
I_9          4.694980
I_10       155.132931
---------------------

F-test for no fixed effects: 52.9686
  Prob F(9,188):  0.0000

------------------- between regression --------------------

Number of obs:                    10
Number of par:                     3
Var residuals:              6394.884

                         Standard                  Prob
Variable     Estimate      Error      t-value      >|t|
-------------------------------------------------------
X_1         -2.070225   46.360189   -0.044655     0.966
X_2          0.378152    0.087371    4.328096     0.003
X_3         -1.529785    0.570361   -2.682133     0.031
-------------------------------------------------------

+---------------------------------------------------------+
|                  RANDOM-EFFECTS MODEL                   |
+---------------------------------------------------------+

------------------- slope coefficients --------------------

Alpha        :                 0.808
Theta        :                 0.037
Var[U_it]    :              4726.473
Var[A_i]     :              6158.560

Number of obs:                   200
Number of par:                     3
Var residuals:             16152.225

                         Standard                  Prob
Variable     Estimate      Error      t-value      >|t|
-------------------------------------------------------
X_1        -58.997210   31.508883   -1.872399     0.063
X_2          0.104297    0.010074   10.353435     0.000
X_3          0.345494    0.017320   19.947240     0.000
-------------------------------------------------------

--- random effects---

Individual   Estimate
---------------------
Overall    -58.997210
I_1         -8.687588
I_2         29.788367
I_3       -172.809177
I_4          2.240616
I_5        149.467782
I_6         -8.687588
I_7         29.788367
I_8       -172.809177
I_9          2.240616
I_10       149.467782
---------------------

Hausman test H0: RE vs. FE:     10.9708
          Prob Chi^2 (df=2):      0.0041

呵呵，是的啊，两者不能互相调用，要不就得一个软件要消失了
epoh老师，对您提到的这句话不能理解：
鼠移往右边slider按住,就可看到row number,找出错误修改

鼠标往右边滚动按住吗？这个不懂操作

我看错误提示是直接打开gauss_panel.prg，然后按照
c:\gauss9.0\examples\gauss_panel.prg(83) : error G0121 : Matrix not positive definite
提示，找到83行xxi = invpd(xp'xp);               /* keep the (x'x)^-1 matrix  
这里应该是指这个矩阵非正定，而不能求逆引起的

epoh老师，我没有找出您修改了哪个语句？

panel.prg程序,原本就是对的,没改.

20楼给的panel for gauss,内含数据,你跑看看

#########

要看line number,方法有二

1.压下sliderbar滑动

  Help\4. Introduction to the Windows Interface (Figure 4.1).

  command input-output window sliderbar(最右边)

  鼠标压下去滑动,就可看到line number

2.Help\4.1.16 GAUSS Status Bar

  Cursor Location

  The line number and column number where the cursor is located appear

  on the status bar for the active window. When a block of text is selected,

  the values indicate the first position of the selected text.

恩，20楼程序可以运行，那可能是我自己下载的数据有问题
对于查找错误，我找下手册看看
哈哈，我太愚钝了

这次安装的gauss9好像也有点问题，点击help-keyboard，这个界面都打不开

我的Help\Keyboard也打不开

我都是看Help\User' Guide, Help\Reference

我楼上说的Help\,指的就是Help\User' Guide\

*
* PANEL.PRG
* Manual Example 14.4
*
cal(panelobs=20) 1935
all 10//1954:1
open data grunfeld.dat
data(format=prn,org=cols)
*
* Do fixed and random effect. The intercept is dropped from the fixed effects
* regression since it will be wiped out as a time-invariant variable
*
preg(method=fixed) invest
# firmvalue cstock
preg(method=random) invest
# constant firmvalue cstock
preg(method=fd) invest
# firmvalue cstock
preg(method=sur) invest
# constant firmvalue cstock
*
* Do fixed effects as least squares with dummy variables
*
dec vect[series] idummies(10)
do i=1,10
   set idummies(i) = %indiv(t)==i
end do i
linreg invest
# firmvalue cstock idummies
*
* Do random effects by using panel data transformations. %VRANDOM and %VINDIV are
* the estimates of the component variances from the PREGRESS instructions. The
* coefficient estimates are identical to those from PREGRESS, but the standard
* errors are slightly different because the LINREG on the transformed variables
* estimates a new SIGMA**2, while PREGRESS uses the %VRANDOM value.
*
compute theta=1-sqrt(%vrandom/(%vrandom+20*%vindiv))
panel(entry=1.0,indiv=-theta) invest / ifix
panel(entry=1.0,indiv=-theta) firmvalue / ffix
panel(entry=1.0,indiv=-theta) cstock / cfix
set constfix = 1-theta
linreg ifix
# constfix ffix cfix
## IO40. Expected SERIES NAME. Got "INTEGER".
## SX11. Identifier INVEST is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>thod=fixed) invest<<<<
epoh老师，您好！
为什么在winrats7中运行这个winratespanel程序会出现以上错误呢？

zhangtao兄,程序没错.

我直接copy你贴上来的程序

还是可以执行.

更何况这是winrats自带的程序与数据.

难道你的winrats grunfeld.dat数据有混淆

grunfeld.dat 在gauss & winrats 是不同的.

epoh老师，您好！
确实是数据弄错了，非常感谢！
*
* PANEL.PRG
* Manual Example 14.4
*
cal(panelobs=20) 1935
all 10//1954:1
open data grunfeld.dat
data(format=prn,org=cols)
*
* Do fixed and random effect. The intercept is dropped from the fixed effects
* regression since it will be wiped out as a time-invariant variable
*
preg(method=fixed) invest
# firmvalue cstock
preg(method=random) invest
# constant firmvalue cstock
preg(method=fd) invest
# firmvalue cstock
preg(method=sur) invest
# constant firmvalue cstock
*
* Do fixed effects as least squares with dummy variables
*
dec vect[series] idummies(10)
do i=1,10
   set idummies(i) = %indiv(t)==i
end do i
linreg invest
# firmvalue cstock idummies
*
* Do random effects by using panel data transformations. %VRANDOM and %VINDIV are
* the estimates of the component variances from the PREGRESS instructions. The
* coefficient estimates are identical to those from PREGRESS, but the standard
* errors are slightly different because the LINREG on the transformed variables
* estimates a new SIGMA**2, while PREGRESS uses the %VRANDOM value.
*
compute theta=1-sqrt(%vrandom/(%vrandom+20*%vindiv))
panel(entry=1.0,indiv=-theta) invest / ifix
panel(entry=1.0,indiv=-theta) firmvalue / ffix
panel(entry=1.0,indiv=-theta) cstock / cfix
set constfix = 1-theta
linreg ifix
# constfix ffix cfix



Panel Regression - Estimation by Fixed Effects
Dependent Variable INVEST
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    200      Degrees of Freedom   188
Centered R**2     0.944073      R Bar **2   0.940800
Uncentered R**2   0.961567      T x R**2     192.313
Mean of Dependent Variable      145.95825000
Std Error of Dependent Variable 216.87529623
Standard Error of Estimate       52.76796595
Sum of Squared Residuals        523478.14739
Regression F(11,188)                288.4996
Significance Level of F           0.00000000
Log Likelihood                   -1070.78103

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  FIRMVALUE                0.1101238041 0.0118566942      9.28790  0.00000000
2.  CSTOCK                   0.3100653413 0.0173545028     17.86656  0.00000000


Panel Regression - Estimation by Random Effects
Dependent Variable INVEST
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    200      Degrees of Freedom   197
Mean of Dependent Variable      145.95825000
Std Error of Dependent Variable 216.87529623
Standard Error of Estimate       51.57371519
Sum of Squared Residuals        523990.07541
Log Likelihood                   -1095.28595
Hausman Test(2)                     2.096758
Significance Level                0.35050549

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  Constant                 -57.85559027  29.08837067     -1.98896  0.04670568
2.  FIRMVALUE                  0.10978718   0.01046421     10.49168  0.00000000
3.  CSTOCK                     0.30816608   0.01708824     18.03381  0.00000000


Panel Regression - Estimation by First Difference
Dependent Variable INVEST
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    190      Degrees of Freedom   188
Total Observations    200      Skipped/Missing       10
Centered R**2     0.408055      R Bar **2   0.404906
Uncentered R**2   0.428844      T x R**2      81.480
Mean of Dependent Variable      10.580789474
Std Error of Dependent Variable 55.606632649
Standard Error of Estimate      42.896251341
Sum of Squared Residuals        345936.61527
Log Likelihood                    -982.76206

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  FIRMVALUE                0.0890628288 0.0082341070     10.81633  0.00000000
2.  CSTOCK                   0.2786940167 0.0471564164      5.90999  0.00000002


Panel Regression - Estimation by Cross Individual SUR
Dependent Variable INVEST
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    200      Degrees of Freedom   197
Log Likelihood                    -881.09752

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  Constant                 -42.71436944   0.10075031   -423.96265  0.00000000
2.  FIRMVALUE                  0.11556216   0.00006181   1869.53078  0.00000000
3.  CSTOCK                     0.23067849   0.00026985    854.84996  0.00000000


Linear Regression - Estimation by Least Squares
Dependent Variable INVEST
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    200      Degrees of Freedom   188
Centered R**2     0.944073      R Bar **2   0.940800
Uncentered R**2   0.961567      T x R**2     192.313
Mean of Dependent Variable      145.95825000
Std Error of Dependent Variable 216.87529623
Standard Error of Estimate       52.76796595
Sum of Squared Residuals        523478.14739
Regression F(11,188)                288.4996
Significance Level of F           0.00000000
Log Likelihood                   -1070.78103
Durbin-Watson Statistic             1.078912

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  FIRMVALUE                   0.1101238    0.0118567      9.28790  0.00000000
2.  CSTOCK                      0.3100653    0.0173545     17.86656  0.00000000
3.  IDUMMIES(1)               -70.2967175   49.7079588     -1.41419  0.15895875
4.  IDUMMIES(2)               101.9058137   24.9383232      4.08631  0.00006485
5.  IDUMMIES(3)              -235.5718410   24.4316165     -9.64209  0.00000000
6.  IDUMMIES(4)               -27.8092946   14.0777538     -1.97541  0.04968535
7.  IDUMMIES(5)              -114.6168128   14.1654333     -8.09130  0.00000000
8.  IDUMMIES(6)               -23.1612951   12.6687393     -1.82822  0.06910077
9.  IDUMMIES(7)               -66.5534735   12.8429734     -5.18209  0.00000056
10. IDUMMIES(8)               -57.5456573   13.9931464     -4.11242  0.00005848
11. IDUMMIES(9)               -87.2222724   12.8918932     -6.76567  0.00000000
12. IDUMMIES(10)               -6.5678435   11.8268910     -0.55533  0.57932822


Linear Regression - Estimation by Least Squares
Dependent Variable IFIX
Panel(20) of Annual Data From      1//1935:01 To     10//1954:01
Usable Observations    200      Degrees of Freedom   197
Centered R**2     0.769433      R Bar **2   0.767092
Uncentered R**2   0.776925      T x R**2     155.385
Mean of Dependent Variable       19.98207713
Std Error of Dependent Variable 109.30835918
Standard Error of Estimate       52.75282202
Sum of Squared Residuals        548223.46550
Regression F(2,197)                 328.7071
Significance Level of F           0.00000000
Log Likelihood                   -1075.39980
Durbin-Watson Statistic             0.997931

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  CONSTFIX                 -57.85559027  29.23429433     -1.97903  0.04920554
2.  FFIX                       0.10978718   0.01051671     10.43931  0.00000000
3.  CFIX                       0.30816608   0.01717397     17.94379  0.00000000