请教一下各位大大，自相关(autocorrelation)与自回归(autoregressive)的区别是什么？一直搞不清楚他们究竟是不是讲的同一个东西。
AR model: Yt=C+A1*Yt-1+A2*Yt-2+.....+AqYt-q+Ut
而autocorrelation Durbin text 中formulation of hypothesis是  et=B*e t-1+vt , H0:B=0 H1:B> or <0(not equal to 0)

请问能不能这样理解？自相关只是最简单的自回归，第t期与第t-1期；自回归就是有多个order的自相关。就像regression与correlation的关系。

然后是对自相关对象的理解。请问自相关指的只是e(residual)吗？还是说其实e自相关就是y自相关？那么x自相关的情况就是多重共线性(multicolinearity)？

望不吝赐教，感谢