误差修正模型 - 经管之家

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误差修正模型

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收藏 2011-01-19

请问高手：两个序列单位根检验是一阶单整的，OLS回归后残差也是一阶单整的，如何建立ECM？
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2011-1-19 11:46:08

残差一阶单整，说明不协整，先协整了再说吧，考虑取对数之类的办法

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2011-1-19 11:48:24

恩，楼上说的对，起码残差要平稳了呀

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2011-1-19 11:48:57

用回归的方程作为长期误差项，按照以下公式建立误差修正模型：
[img][/img

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2011-1-19 11:50:48

残差序列不平稳，说明不存在协整关系！！！

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2011-1-19 12:34:51

先保证两个序列的残差平稳。。。

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