如果两序列本身是不平稳的，但是差分后平稳，那么可能它们之间是协整的，你可以进行协整检验，构造回归模型，然后再对回归模型进行误差修正，就可以得到误差修正模型。具体的步骤很简单的，你看书肯定会的。

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先对数据做单位根检验以及协整检验，之后再做误差修正模型，因为误差修正模型建立的前提是数据是平稳的。