关于建立误差修正模型的疑问 - 经管之家

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关于建立误差修正模型的疑问

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收藏 2010-06-06

最近写论文建了一个四个变量的计量模型，其中因变量为I(0)，三个自变量都为I（1），当因变量的单整阶数小于或等于自变量的阶数时就可能存在协整关系，用EViews检验确实也存在协整关系，我的问题是这四个变量间能否建立误差修正模型？我看论坛上有朋友说存在协整关系就一定可以建立误差修正模型，但我还是不太确定，恳请高手指点，非常感谢！

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2010-6-6 18:36:59

不是只有同阶的时候才能协整吗？

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2010-6-6 18:49:38

2# 小张在线

张晓峒、李子奈、易丹辉还有刘巍的书都明确地说了，协整不一定要求同阶，当然只有两个变量的话是必须同阶的，假定有三个变量： x -I(1),y-I(0),z-I(1), x、z的线性组合有可能降低单整阶数，变为I(0)，那么这三个变量就有可能存在协整关系。

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2010-6-6 18:52:22

我现在不确定的是不同阶变量若存在协整关系能否建立误差修正模型，请高人指点。

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2010-6-6 19:21:28

只要能协整就可以误差修正饿

误差修正的目的即使在长期协整的基础上进行短信的误差修正呢所以可以的放心去做吧

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2013-5-16 16:55:33

yuzhaoyu 发表于 2010-6-6 19:21
只要能协整就可以误差修正饿

误差修正的目的即使在长期协整的基础上进行短信的误差修正呢所以可 ...

你好，我也碰到这个问题，我做出来的确是长期均衡的，但是，在做误差修正的时候，回归结果所对应的P很大，不显著，不知道为什么，求高人指点。。。。。。

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