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急！！！关于Dupire equation for local volatility models of Calls on futures
game007
3424 5
2011-01-25
Dupire equation for local volatility models of Calls on futures 与一般的Dupire equation会有什么不同吗，老师给的作业题在写Calls on futures 的Dupire equation，想了两周都没想出入手点，给点线索吧。谢谢大家。
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abc7759abc
2011-1-25 21:36:46
这个好难啊。。。
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game007
2011-1-26 05:12:13
看的人多，回的人少，哪位大神给讲讲吧
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phill
2011-1-26 09:48:37
no big deal, just incorporate the fact that r=q into the Dupire equation derivation

btw, i don't think you've got the right formula in the picture
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game007
2011-1-26 10:52:34
r=q？ 能解释下吗?
那个公式是我从书本上截下来的，错了？
是下面这个？
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phill
2011-1-26 11:40:57
i don't want to explain such a basic fact
you can check any book on derivatives, e.g., Hull's
then go through the formula derivation
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