急！！！关于Dupire equation for local volatility models of Calls on futures

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收藏 2011-01-25

Dupire equation for local volatility models of Calls on futures 与一般的Dupire equation会有什么不同吗，老师给的作业题在写Calls on futures 的Dupire equation，想了两周都没想出入手点，给点线索吧。谢谢大家。

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abc7759abc

2011-1-25 21:36:46

这个好难啊。。。

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game007

2011-1-26 05:12:13

看的人多，回的人少，哪位大神给讲讲吧

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phill

2011-1-26 09:48:37

no big deal, just incorporate the fact that r=q into the Dupire equation derivation

btw, i don't think you've got the right formula in the picture

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game007

2011-1-26 10:52:34

r=q？能解释下吗?
那个公式是我从书本上截下来的，错了？
是下面这个？

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phill

2011-1-26 11:40:57

i don't want to explain such a basic fact
you can check any book on derivatives, e.g., Hull's
then go through the formula derivation

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