跪求大侠帮忙啊~~


我们现在在做个课题，要写的是期货市场上（以大连黄豆一号为例）仓差（每天持仓量的差）、仓单对价格波动影响的实证研究。


期货交易所网站提供的数据是单个合约的持仓量、全部合约的仓单，且仓单每天数量基本不变，每个月大概就两三天的数量有小幅波动。


遇到的问题就是怎么处理这个数据来进行研究，原本是设想以天为单位进行研究的，那样仓单变化表现不出来，但如果要研究仓单对价格波动影响，选用一个月作为研究单位，那每个月的持仓差是不是就没有什么研究意义了。


或者还有就是哪些是影响价格波动的可以量化的影响因素，采取哪些技术指标会比较好~ 我们直接换个研究内容好了。。。