如何通过correlogram看出是ar自回归还是ma移动平均?

aliehs

6641

收藏 2011-02-04

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如下图。这两个图也是从这里下来的，注明1)是ar(2); 2)是ma(2).
(1)

(2)

请问如何区分的？十分感谢！

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3# aliehs 这个好办。为了直觉上的理解，这里我们假定没有单位根（则AR稳定，MA可逆）。如果是AR，比如AR（2），则它的ACF是是逐渐衰减的，而它的PACF是在2期以后就没有了，看上去想MA（2）的ACF。而MA（2）则恰好相反，其ACF是2期以后就没有了，而PACF逐渐衰减。所以说MA和AR有点对偶的意味。一个可逆的MA可写成一个AR，而一个稳定的AR有一个MA的表示（WOLD REPRESENTATION)

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Mallbeen

2011-2-4 00:31:35

3# aliehs 这个好办。为了直觉上的理解，这里我们假定没有单位根（则AR稳定，MA可逆）。如果是AR，比如AR（2），则它的ACF是是逐渐衰减的，而它的PACF是在2期以后就没有了，看上去想MA（2）的ACF。而MA（2）则恰好相反，其ACF是2期以后就没有了，而PACF逐渐衰减。所以说MA和AR有点对偶的意味。一个可逆的MA可写成一个AR，而一个稳定的AR有一个MA的表示（WOLD REPRESENTATION)

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Mallbeen

2011-2-4 00:39:45

1# aliehs 这不是应该看ACF和PACF么。而且你图在哪？

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aliehs

2011-2-4 00:57:43

2# Mallbeen

对。是看ac和pac...哎，eview的图这里放不上来，添加附件出了点问题....

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xiaorenwutas

2011-2-4 02:16:21

建议查阅chris brooks 2nd edition的introductory econometrics for finance的第五章，页数：225-229，一看就懂

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