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2005-12-12

如题,请大家帮着分析一下好吗,多谢了

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2005-12-17 18:00:00
建议看<随机过程>一书,我认为不存在移动平均,而存在二阶滞后自回归,不知道是几阶差分
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2005-12-17 18:32:00
怎么使用附图 ?
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2005-12-18 01:20:00

ACF拖尾,PCF界尾,是典型的AR模型,AR(2)

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2005-12-18 08:09:00
5楼说得很好,ACF迅速收尾,表示时间序列平稳,但具有拖尾特征,而PACF在2阶以后显著为零,属于2阶截尾,所以拟合AR(2)模型。
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