请教一个关于波动率的问题 - 经管之家

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请教一个关于波动率的问题

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收藏 2011-02-07

如果已知一个时间序列的日波动率为0.64% （如S&P 500 index 的日收益波动率)，那么怎么求出年波动率是多少呢？谢谢！

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2011-2-7 18:02:57

最简单的近似算法: x16

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2011-2-7 22:04:47

谢谢楼上的回答

能请教一下为什么要乘以16吗？是什么原因？

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2011-2-8 15:27:49

1年250个交易日,
日波动率=年化波动率*SQRT(1/250),
年化波动率=日波动率/SQRT(1/250)=日波动率*SQRT(250)
SQRT(250)=16(近似)

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2011-2-8 16:48:53

明白了！非常感谢！！

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2011-2-8 18:29:07

平方根方法

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