这是在网络上找到的经典例题
但我不会解
ε(t)~iid(0,σ^2) 符合white noise
t为time index
令y=ε(t) *ε(t-1)+ ε(t-2)* ε(t-3)
試证明y非为iid
如果直接使用cov(y(t),y(t-s))来看,由于ε(t)为iid,故这样一算
会得到cov=0
无法推论是否为iid
原本想说得到cov不为零就得证了
结果却不是这样子
所以这题该如何证明呢?
(跟统计学助教确认过,确实是非iid)
恳请指点
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kevinion 发表于 2012-3-18 12:30 没有看明白!