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请教一个关于波动率的问题
lshzhh
1592 3
2011-02-07

如果已知一个时间序列的日波动率为0.64% （如S&P 500 index 的日收益波动率)， 那么怎么求出年波动率是多少呢？ 谢谢！

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wsuo
2011-2-9 11:53:03
0.64%*sqrt(252)
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lshzhh
2011-2-9 13:58:07
谢谢wsuo的解答！
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pxj10628
2011-2-11 17:03:33
日波动率=年波动率/sqrt(252) ，所以日波动率大约为年波动率的6%
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