请教一个关于波动率的问题 - 经管之家

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请教一个关于波动率的问题

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收藏 2011-02-07

如果已知一个时间序列的日波动率为0.64% （如S&P 500 index 的日收益波动率)，那么怎么求出年波动率是多少呢？谢谢！

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2011-2-9 11:53:03

0.64%*sqrt(252)

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2011-2-9 13:58:07

谢谢wsuo的解答！

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2011-2-11 17:03:33

日波动率=年波动率/sqrt(252) ，所以日波动率大约为年波动率的6%

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