EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。

步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r)
            这个指令是打开EViews和R沟通管道，他会出现下图所示


步骤2：用Eviews打开本文附件dcc_ex.wf1
步骤3：建立群组(group)，名称为dcc。这个群组有两个股票报酬指数，msft 和 gspc。要完成此动作可以在EViews 命令列 键入group dcc msft gspc。如下图所示


步骤4：将群组dcc送入R。在EViews 命令列 键入XPUT dcc，如下图所示


步骤5：在R中安装套件 rmgarch 。( 假如已安装可以省略 )。将 R code 写在 EViews program 文档，用鼠标点击RUN。
R code为以下三行
XON
install.packages("rmgarch", repos="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/")
XOFF

操作步骤如下图所示




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步骤6：新开一个 EViews program 文档，将 R code 写在 EViews program 文档，用鼠标点击RUN
R code 为
XON
library(rmgarch)
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),  variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),  dccOrder = c(1,1),  distribution = "mvnorm")
dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = dcc)
print(dcc.fit)
XOFF

如下图所示


完成