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2020-12-07
知情交易概率

数据区间
2003年-2021年4月的日度数据,共 19562974条数据
上市公司A股

字段说明
使用日内高频数据计算
变量

定义

证券代码
交易日期

日总成交量

篮子数

取常用的8、50

VPIN

知情交易概率

1分钟数

一天内该证券交易的1分钟间隔数量,正常为240


数据截图

TIM截图20201207222515.jpg




相关文献:
陈国进, 张润泽, 谢沛霖,等. 知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J]. 管理科学学报, 2019(4):53-74.

1.jpg
2.jpg



数据量比较大放在百度网盘(在原网盘地址里更新到2021年4月)







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2020-12-8 17:36:35
S tata论文复刻实证分析





论文常用数据




















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2020-12-9 21:53:00
给力啊,已购买了
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2020-12-9 21:53:18
想问下有计算这个的高频数据和代码吗
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2020-12-15 11:33:11
淡定看世界 发表于 2020-12-9 21:53
想问下有计算这个的高频数据和代码吗
没提供高频数据,这个数据太大了
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2020-12-15 23:24:05
数据截止到10月哪一天,是否包含科创板和注册制创业板的数据
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