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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
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2011-02-15
在第十一讲,ARIMA模型的第2个案例中,老师将回归方程设为d(log(y),1,12) c ar(1) ma(1) sar(12) sma(12), 请老师分别解释下各自变量的涵义,以及将这每一个自变量加入回归方程的原因?谢谢老师!
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2011-2-16 09:08:31
分别是一阶自回归,一阶移动平均,一阶季节自回归,一阶季节移动平均。模型的选择形式是根据序列的自相关图和偏自相关图确定的。可以参考张晓峒的eviews使用指南与案例80-81页
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