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非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？
yinpeiwei
26394 17
2020-12-15
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？陈强老师给出的答案是：不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响，某些个体某些年份观测值的缺失，在stata里面作为missing value来处理。也就是说，这些缺失的年份数据不会放到回归里面去，仅此而已，并不影响非平衡面板的估计”。相反，“如果从非平衡面板中提取一个平衡的面板数据子集，然后进行数据处理，则必然会损失样本容量，降低估计效率。更进一步，如果人为‘丢掉’的个体并非完全随机，则同样会破坏样本的随机性。“
此外，我在stata论坛也关注这方面的帖子，莫衷一是，有学者提到用插值法补齐，否则将会导致有缺失值的个体或者年份无法得到估计，并指出没有什么magic的办法。看大家还有没其他好的处理方法，欢迎交流。



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黃河泉
2020-12-15 10:45:57
这个答案很清楚，就直接估计 (如同陈强老师所说的，不影响)。
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yinpeiwei
2020-12-15 11:36:25
黃河泉 发表于 2020-12-15 10:45
这个答案很清楚，就直接估计 (如同陈强老师所说的，不影响)。
谢谢黄河泉老师的指点和肯定！也是对您在其他博文中给出的解答的一个作证。
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粉红粉红的一只
2021-5-8 07:32:07
你好！请问，我用非平衡面板进行混合回归和固定效应回归，发现回归系数相差很小，且都显著，这是什么原因呢？ 我又从中提取了平衡面板做了混合回归和固定效应回归，发现这两个结果和上面两个结果的回归系数也是相差很小，这四个回归基本都差不多，且系数都显著。那我该怎样解释他们的差异呢？请求赐教
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zdlspace
2021-5-8 11:05:34
粉红粉红的一只 发表于 2021-5-8 07:32
你好！请问，我用非平衡面板进行混合回归和固定效应回归，发现回归系数相差很小，且都显著，这是什么原因呢 ...
不管有无差异均以TWFE为准，混合ols最多作为参照，在文章中不需要你去分析二者差异，读者都懂。如果你一定要搞清楚差异，那你得去学习下两种估计方法的基本原理，混合ols是把数据当成截面数据去做的，不考虑不可观测的个体异质性，而固定效应的优势也就在于这个个体异质性，可以部分缓解内生性。
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粉红粉红的一只
2021-5-8 11:49:49
zdlspace 发表于 2021-5-8 11:05
不管有无差异均以TWFE为准，混合ols最多作为参照，在文章中不需要你去分析二者差异，读者都懂。如果你一定 ...
好滴感谢你的回复，我们老师出了个题，就是让我们说出这两个回归结果有何不同，我就是觉得从回归结果中，他们回归系数等都相差不大，实在是不知道如何说出差异
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