求问Patton copula函数结果Kappa和LL是什么呀？

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收藏 2020-12-31

请问大家，LL和Kappa的输出结果都是什么？（新手小白瑟瑟发抖）
程序里面u = empiricalCDF(ibm);
v = empiricalCDF(ccola);
这俩是要干啥呀？

，我想下一步用copula求CoVar，是直接用这个Patton copula里面的函数进行积分反解嘛？（劳烦请教大家多多指教）

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2020-12-31 15:42:40

丶小明是骆驼发表于 2020-12-31 14:26
请问大家，LL和Kappa的输出结果都是什么？（新手小白瑟瑟发抖）
程序里面u = empiricalCDF(ibm);
...

u和v是经验分布概率积分变换，关于copula和covar的问题，若需要帮助可以加我qq535844430

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2021-1-1 22:15:31

18650347648 发表于 2020-12-31 15:42
u和v是经验分布概率积分变换，关于copula和covar的问题，若需要帮助可以加我qq535844430

还想请问一下您，ＧＡＲＣＨ－ＶａＲ算出的不应该是一个ＶａＲ的序列吗？为什么基于ＧＡＲＣＨ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣｏＶａＲ模型最后得出的ＣｏＶａＲ都只是一个数？这个数是怎么取出来的呀？

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2021-1-2 14:24:55

丶小明是骆驼发表于 2021-1-1 22:15
还想请问一下您，ＧＡＲＣＨ－ＶａＲ算出的不应该是一个ＶａＲ的序列吗？为什么基于ＧＡＲＣＨ－Ｃｏｐｕ ...

garch-var计算出的var是一个时间序列，考虑copula后的风险溢出covar可以时变也可以静态。

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2021-6-16 19:07:10

请问楼主知道Kappa和LL分别指什么了么？

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