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2017-06-01
如题,在该论坛下载的Patton-copula程序包,里面有一个“BB7UgivenV_t.m”的文件,
程序如下:
function out1 = BB7UgivenV_t(u,v,t,k,g)
% function out1 = BB7UgivenV_t(u,v,t,k,g)
%
% Computes the value of the conditional BB7 (U given V)
% copula cdf at a specified point
% INPUTS:        u, a scalar of F(X[t])
%                                v, a scalar of G(Y[t])
%                                t, the value of C(u|v)
%                                k, a scalar of kappa
%                                g, a scalar of gamma
%
% Tuesday, 14 Nov, 2000
%
% Andrew Patton

% Written for the following papers:
%
% Patton, A.J., 2006, Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence, International Economic Review, 47(2), 527-556.
% Patton, A.J., 2006, Estimation of Multivariate Models for Time Series of Possibly Different Lengths, Journal of Applied Econometrics, 21(2), 147-173.  
% Patton, A.J., 2004, On the Out-of-Sample Importance of Skewness and Asymmetric Dependence for Asset Allocation, Journal of Financial Econometrics, 2(1), 130-168.
%
% http://fmg.lse.ac.uk/~patton


out1 = (1-(-1+(1-(1-u).^k).^(-g)+(1-(1-v).^k).^(-g)).^(-1./g)).^(-1+1./k).*(-1+(1-(1-u).^k).^...
   (-g)+(1-(1-v).^k).^(-g)).^(-1-1./g).*(1-(1-v).^k).^(-1-g).*(1-v).^(-1+k);

out1 = out1 - t;



这个程序是用来计算条件概率分布的,但是,不太懂为什么out1最后还要减t??
按道理说,对BB7 copula求偏导,得到的就是条件概率分布啊,再减去原联合分布函数值是什么意思呢?
求高人解答啊
二维码

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2017-6-2 10:18:24
哦,求大神指点一二啊,有人用过这个程序包么
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2018-6-28 16:44:29
奴良驹 发表于 2017-6-1 21:49
如题,在该论坛下载的Patton-copula程序包,里面有一个“BB7UgivenV_t.m”的文件,
程序如下:
function  ...
你好,请问楼主搞定了吗?可以讨论一下吗
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2021-7-14 21:29:04
前面的out1是条件概率的解析式,后面的t是给定的条件概率,解析方程减去给定的函数值是为了构成零点方程去解他的零点,也就是说,这个函数是为了反解u而建立的
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