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1523 1
2017-01-05
在对Normal Copula的参数估计中,Patton给出了这样一句程序:

kappa1 = corrcoef12(norminv(u),norminv(v));

想请教各位大神,这里的norminv函数,是在求正态累积分布的反函数值,这跟边缘分布的分布函数有关系吗?

我选择的边缘分布是有偏t-Garch,而且u、v是做过概率积分转换之后的序列,那在这里求相关系数的时候,还有必要用norminv进行转换吗?


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2017-1-9 09:59:41
witch_xiao 发表于 2017-1-5 11:02
在对Normal Copula的参数估计中,Patton给出了这样一句程序:
kappa1 = corrcoef12(norminv(u),norminv(v) ...
(\"▔□▔)
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