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论坛 新商科论坛 四区(原工商管理论坛) 行业分析报告
18650 7
2011-02-20
各位大侠好,我做Johansen检验结果迹统计量、最大特征值统计量结果不一致该怎么办?
结果如下:

Series: LNIAV D(LNP) D(LNM2) LNCPI LNMTKC D(LNSYTRQ)

Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

None *

0.444923

122.6241

95.75366

At most 1 *

0.369165

82.59594

69.81889

At most 2 *

0.292136

51.26762

47.85613

At most 3

0.202490

27.77343

29.79707

At most 4

0.110274

12.38766

15.49471

At most 5 *

0.063241

4.442416

3.841466

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

迹统计量判断变量LNIAV D(LNP)D(LNM2) LNCPI LNMTKCD(LNSYTRQ) 之间存在3个协整关系。

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2011-2-20 15:23:26
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)       
                                       
                                       
Hypothesized                Max-Eigen        0.05               
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**       
                                       
                                       
None         0.444923         40.02812         40.07757         0.0506       
At most 1         0.369165         31.32833         33.87687         0.0978       
At most 2         0.292136         23.49419         27.58434         0.1534       
At most 3         0.202490         15.38577         21.13162         0.2628       
At most 4         0.110274         7.945242         14.26460         0.3843       
At most 5 *         0.063241         4.442416         3.841466         0.0350       
                                       
                                       
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level       
最大特征值统计量判断变量LNIAV 、D(LNP)、D(LNM2)、 LNCPI、 LNMTKC、D(LNSYTRQ) 之间无协整关系。
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2011-2-20 15:24:39
请问为何迹统计量与最大特征值统计量判断结果不一致
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2012-3-1 20:25:11
顶一下,同求!
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2012-4-8 11:42:19
同求,顶一下
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2012-5-30 05:30:05
入trace
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