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VECM之后的格兰杰、脉冲响应问题

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收藏 2011-02-21

我在VECM基础之上做格兰杰因果检验，没有因果关系，
请问可以接着做脉冲响应吗？Eviews里可以做出来，但我想知道
这样做有道理吗？

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2011-2-21 21:26:31

一、你是在什么框架下做的Granger因果检验？Group框架下还是VEC框架下？
二、如果没有Granger因果关系，Eviews里也可以做出来，但毫无意义。
三、VEC框架做Granger因果检验，只能用Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。

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2011-3-11 01:04:34

shando 发表于 2011-2-21 21:26
一、你是在什么框架下做的Granger因果检验？Group框架下还是VEC框架下？
二、如果没有Granger因果关系，Eviews里也可以做出来，但毫无意义。
三、VEC框架做Granger因果检验，只能用Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。

你好我也遇到和LZ一样的问题想请教一下
我在VEC框架下做的不存在Granger因果关系，在Group框架下存在，分别试了短期和长期滞后都存在。
这种情况下，能不能继续往下做脉冲响应和方差分解?
如果不能做的话该怎么调整? VEC的滞后是根据AIC准则选的是要调整滞后期数还是怎样?
多谢～

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2011-12-3 21:52:18

Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests的原假设到底是什么啊，书上就一笔带过？

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2011-12-18 17:05:24

求高人解决。

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2012-2-23 20:20:04

somepig83 发表于 2011-12-3 21:52
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests的原假设到底是什么啊，书上就一笔带过？

原假设是A不是B的GRANGER原因，所以做出的P值越小，代表可以拒绝原假设，一般P值小于5%或者1%比较好，拒绝原假设的意思就是A是引起B变化的原因

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