VECM后是否能够做脉冲响应分析，分析的意义与在VAR后做脉冲响应分析有何不同。

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收藏 2011-12-17

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2011-12-18 17:01:46

同问。

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2011-12-22 11:14:40

var脉冲，表示一个变量对另一个变量冲击的响应，vec脉冲表示的是一个变量一阶差分对另一个变量一阶差分冲击的响应

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2013-2-17 07:50:24

ermutuxia 发表于 2011-12-22 11:14
var脉冲，表示一个变量对另一个变量冲击的响应，vec脉冲表示的是一个变量一阶差分对另一个变量一阶差分冲击 ...

不对，VEC下的也是给的原序列的冲击，而不是差分序列的冲击，尽管你的滞后阶数还是比VAR滞后阶数少1

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2013-3-21 19:38:14

应该都是对原被解释变量的冲击吧

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