金小豆 发表于 2021-1-5 17:32
DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多 ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-5 18:03
我个人觉得做时变相关系数的话，主要看相关性在整个区间的变化情况，就是在不同的时间，相关性的变化是什 ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-5 18:03
我个人觉得做时变相关系数的话，主要看相关性在整个区间的变化情况，就是在不同的时间，相关性的变化是什 ...

金小豆 发表于 2021-1-6 16:15
想再请教您一个问题可以吗，在反映两个指标间关系的DCC-GARCH估计结果中，DCCα不显著的话，估计结果还能 ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-7 10:34
你说的是标准化后的残差项前面的系数吗？如果是的话，很难让人信服这种相关系数是时变的，你想它的时变性 ...