动态面板回归中如何在方程加上AR项？

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收藏 2011-03-01

在动态面板模型中，我选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量。我们在做动态面板分析时，必须要执行 AR(2) 检验，即使用 estat abond，可以检验AR项的显著性

请问连博士，我想知道方程如何加上AR（1）　和AR（2）项，想看看它的系数
非常感谢！

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2011-3-3 09:41:47

在 estat abond 检验中，事实上是检验差分后的干扰项是否存在二阶序列相关（一阶序列相关通常都存在，但不重要）；然而在模型的回归分析中，我们并未直接估计你所言的 AR(1) 和 AR(1) 项，而是基于 GMM 估计后得到的残差来执行 est abond 检验的。

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2011-3-3 16:43:20

明白了，不需要估计AR项，非常感谢！

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2011-3-3 16:43:28

明白了，不需要估计AR项，非常感谢！

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