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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-07-17
动态面板由于存在“动态面板偏差”,其组内估计量是不一致的,陈强的书在第十五章提及“对于动态面板,严格外生性假定无法满足,故转而使用差分法”,连玉君老师也说过对于动态面板数据一般都用差分或者正交分解去除了个体效应,因此是否可以理解动态面板数据不适用于固定效应、随机效应回归分析?
将目前整理好的数据利用Stata进行GMM分析,但是检验的结果是拒绝“扰动项无自相关”的原假设,因此不符合使用GMM估计的条件。
求助各位大神,已经苦恼了好几天,不知道用什么方法来计量回归。
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2016-7-17 12:06:37
毛墨墨 发表于 2016-7-17 11:10
动态面板由于存在“动态面板偏差”,其组内估计量是不一致的,陈强的书在第十五章提及“对于动态面板,严格 ...
系统GMM估计的?会不会是工具变量选的不够合理
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2016-7-18 00:11:31
飞飞法师 发表于 2016-7-17 12:06
系统GMM估计的?会不会是工具变量选的不够合理
好的!谢谢!我再试试换工具变量。多谢
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