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2021-01-30
时间序列分析时,为什么要变量都取成自然对数,这样取得话原来的变量之间的恒等关系还成立吗?
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2021-1-30 19:11:56

日常生活和工作中离不开自然计数法,但在一些自然科学和工程计算中,对统计量的描述往往采用对数计数法。从人的心理感知的角度来说,在这些场合用对数形式描述变量是因为它们符合人的心理感受特性。在一定的刺激范围内,当所研究的变量呈指数变化时,人们的心理感受是呈线性变化的,这就是心理学上的韦伯-费希钠定律。它揭示了人的感官对宽广范围刺激的适应性和对微弱刺激的精细分辨,好像人的感受器官是一个对数转换装置一样。生活中的例子大家可以参考一下八度音程和十二音律的概率还有分贝的应用。采用对数描述变量,一是如上面各位所说的变化率的问题。二是用对数能够描述较大的动态范围。三是符合人的心理感知特性。

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2021-1-30 19:12:59
  1. 对收益率取对数,因为收益率大致服从对数正态分布.

  2. 对收益率取对数,因为可以将短时间段的收益率相加,成为长时间段收益率,方便计算.

  3. 对其余变量取对数,因为变量数据如果呈偏态的话,会造成回归结果的不稳健,所以取对数的话可以适当"聚集"数据,这一点是box-cox变换的特例.

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2021-1-30 19:14:17

我以前还以为是量纲的原因呢,恒等关系是变化率的话还是成立的

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2021-1-30 19:15:03
非常感谢!
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2021-1-30 19:15:51
对的,不错
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