数据包含06年1月至10年12月.60个样本数据.现在有三种权重模式
1.我自行计算无截距多元回归方程
2.市面上常见的一种权重.
3.野村证券的权重.(原因下述)
三者的残差平方和分别为 0.15 5.97 0.47
用回归方法的计算的CPI残差平方最小.而市场一般观点的偏差较大.
统计局公布新的权重调整方案,这是调整之后的新权重
2011年公布新权重之后.用新权重和老权重计算的分别CPI.
结果
1.出人意料:市场普遍观点是新权重拉底CPI,但是按照新权重的计算的CPI对比老权重计算的CPI.
我发现,三种新权重的计算CPI都有抬高CPI的事实.与市场观点相反.
2.回归法和一般观点的新权重,都加大程度的拉高CPI.而野村证券的CPI新权重却等于官方公布的数据(野村计算方法不详,不排除有倒推的嫌疑.)
3.通过计算新权重CPI数据与官方CPI的差值.得出回归法的差值在7%分位,一般回归法的差值在80%的分位,野村则在48%分位.前两者与差值中位数相差较远,和后者在中位数处.为什么权重调整会导致数据偏差,原因不详.
通过分析发现,CPI权重更改的拉底CPI的说法不成立.对老权重最精确的回归法,对新权重最精确的野村证券的数据(样本数字只有1.有待后市确认.),