全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 真实世界经济学(含财经时事)
3626 10
2011-03-02


数据包含06年1月至10年12月.60个样本数据.现在有三种权重模式
1.我自行计算无截距多元回归方程
2.市面上常见的一种权重.
3.野村证券的权重.(原因下述)


三者的残差平方和分别为  0.15     5.97     0.47
用回归方法的计算的CPI残差平方最小.而市场一般观点的偏差较大.

统计局公布新的权重调整方案,这是调整之后的新权重



2011年公布新权重之后.用新权重和老权重计算的分别CPI.




结果
1.出人意料:市场普遍观点是新权重拉底CPI,但是按照新权重的计算的CPI对比老权重计算的CPI.
   我发现,三种新权重的计算CPI都有抬高CPI的事实.与市场观点相反.

2.回归法和一般观点的新权重,都加大程度的拉高CPI.而野村证券的CPI新权重却等于官方公布的数据(野村计算方法不详,不排除有倒推的嫌疑.)

3.通过计算新权重CPI数据与官方CPI的差值.得出回归法的差值在7%分位,一般回归法的差值在80%的分位,野村则在48%分位.前两者与差值中位数相差较远,和后者在中位数处.为什么权重调整会导致数据偏差,原因不详.


通过分析发现,CPI权重更改的拉底CPI的说法不成立.对老权重最精确的回归法,对新权重最精确的野村证券的数据(样本数字只有1.有待后市确认.),


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-3-2 00:22:42
本文为作者原创,欢迎讨论.
仅讨论CPI权重客观事实.作者对于CPI本身的数据是不相信的.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-2 00:32:51
学习了,没看太明白
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-4 11:15:53
不知道这样对不对
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-4 13:15:58
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-4 17:10:59
问下楼主,2011年新权重刚调整,你是如何回归得到无截距项11和一般11的各分项权重的??
这个问题很困惑,目前2月份的数据还没出来,你该不会就拿了一个月的数据就开始回归了吧。
所以我推断可能是国家统计局直接公布了每个权重的调整幅度
如果是这样,第一组权重-第二组权重矩阵得到的新矩阵的每一行应该相同,即三个途径得到的权重的调整相同。我用excel录了一下,然后一减,得到的是这样子:
2.21        2.21        2.21
0.49        0.49        0.49
0.36        0.36        0.36
0.36        0.36        0.36
0.05        0.05        0.05
0.25        0.51        0.25
-4.22        -4.22        -4.22
0.51        -0.11        0.51
除了第6和第8行中间的出现问题外,其他都相同。楼主这个地方有错误?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群