商品期货程序化交易是为了抓住市场变化的波段而设计的交易方法，程序化交易者数量会越来越多，程序化策略种类也会越来越多，各种机器学习、中长线、趋势型、震荡型、日内、隔夜、高频等等层出不穷，每一套系统各自有各自的逻辑，有人做单边投机，有人做期现套利，也有人搞基差套利、期权对冲等等，但最终结果是价格决定方向的大前提下，日内行情变得越来越理性，

但理性不是指的趋势性，相反，暴涨暴跌是理性，横盘震荡也是理性，突破反转也是理性，单边趋势也是理性，所以交易逻辑变得复杂化、多元化、模糊化。

        鉴于此，交易趋势复杂、多元时，策略可以多元并用，并尽可能做日内策略能一概而论，如感兴趣，后面慢慢聊。