双重差分模型可不可以选取自身作为对照组

tmltorres

2213

收藏 2021-02-06

悬赏 400 个论坛币未解决

请问双重差分模型可不可以选取自身作为对照组。例如，某市2017年11月实施一个政策，将2017年10月和 12月分别作为实施前与实施后的政策效果分析，然后将2016年同时段未实施该政策时的情况作为对照组，不知道这样可不可以？

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tmltorres

2021-2-6 23:33:30

不要沉啊！！

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Frequentist

2021-2-7 13:40:21

不建议采用此种方法构建对照组：common trend assumption理论上难以满足，也无法使用placebo DID进行实证检验。可考虑采用RDD对政策效果进行评估。

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selfmade-500

2021-2-8 06:09:39

PSM+DID标配啊，反身相比无法从因果分析中隔离时间趋势因素，因此才要做双重差分，否则一阶差分不就解决问题了吗，为什么还要双重差分DID呢？想想是不是这个理儿。楼上说的RDD也是政策效应评价工具之一，麻烦在于窗口期的选择，因为有提前反应和滞后反应的问题，如果拉长观察的窗口期呢，时间因素与其他因素变化问题就又冒出来了。所以，还是建议规规矩矩做PSM+DID.

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selfmade-500

2021-2-8 06:20:43

btw：赏金高了，这个问题难度不值这么多，本人也不是ransom hunter，助人为乐！

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tmltorres

2021-2-8 10:08:38

selfmade-500 发表于 2021-2-8 06:09
PSM+DID标配啊，反身相比无法从因果分析中隔离时间趋势因素，因此才要做双重差分，否则一阶差分不就解决问题 ...

您好，因为我是实在找不到对照组了，这种情况下可以试试RDD吗

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