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公司风险 的 年度股票回报率波动计算代码 是否正确
楼主
米娜达人
1191
1
收藏
2021-02-16
companyname date price 手头是每月月末股价数据,想按公司,年份计算每家公司每年的年度波动率,请问代码是否正确
bysort name : gen ret_ratio = ln(price/l.price)
月度波动率bysort name year : egen m_std_ret = sd(ret_ratio)
年度波动率 gen std_ret = m_std_ret * sqrt(12)
collapse std_ret, by (name year)
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全部回复
沙发
米娜达人
2021-3-4 16:40:30
求教,谢谢,顶顶
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