大家好，我最近在写毕业论文中有几个疑点，想请大未大虾帮忙释疑解惑一下：

1、解释变量的选择问题
     是不是我们选择解释变量不需要看其和被解释变量是否存在格兰杰因果关系，这一步检验是不必要的？只要看解释变量和被解释变量的经济含义是否存在影响就可以了。

2、解释变量的个数
     存在多个解释变量的情况下，如果一个解释变量在经济意义上合被解释变量不存在关系，但是加上这样一个解释变量，能提高R2值，T系数也比较显著。是否可以把该变量引入模型中，作为解释变量？

3、JJ协整的有关问题
     我建立的模型中，由于有多个解释变量，需要用Johansen协整检验。被解释变量和众多解释变量都是同阶单整。直接进行OLS回归后，得出的半对数模型（结构方程式），是不是在通过JJ协整后，就可以排除伪回归的问题？

4、JJ协整的检验中判定
     我建立的VAR模型中，JJ协整结果现实4个变量中，存在3个协整关系。我对第一个协整关系（即系数皆不为零）的VCEM进行单位根检验，就可以判定被解释变量和众多解释变量存在协整关系，可以排除伪回归？

5、回归模型的修正
     我排除伪回归后，对回归模型可以通过以下两种方式进行修正。
     一是通过协整试验直接建立误差修正模型；
     一是通过对原回归模型进行异方差的检验与消除（用WLS估计法修正）、序列相关的检验与修正（用迭代法修正）；最后得到一个修正模型
   请问，我该通过那一种方式来对回归模型进行修正呢？




以上是我在写硕士论文过程中存在的几个疑点问题。麻烦坛子里的高手帮帮忙，帮我释疑解惑，小的万谢！