查资料看到了，顺手解答一下，不是最佳答案但肯定能用。
首先hp滤波出来的是偏离趋势百分比，不叫产出缺口，产出缺口是Y-Y_N的理论定义，N是无价格粘性时的自然产出率。
1、30个省而已，又不是300个groups，何必去用stata，手动做就行了。
2、滤波是对时间序列的操作，对每个省操作一次，动作快10秒钟一个省。http://dge.repec.org/cgi-bin/hpfilter.cgi
3、注意是年度数据：（1）lambda=100（2）年度数据增长率跟零相去甚远，应该用不求log的办法（3）保留trend成分就是hp trend，保留出cyclical成分就是hp cyclical，用后者除以前者乘以100%，就是偏离趋势的百分比。
4、如果硬要求log，那就对原始时间序列求自然对数，然后ttp://dge.repec.org/cgi-bin/hpfilter.cgi，直接得出cyclical部分然后乘以100%，就是近似的偏离趋势的百分比。
5、如果不知道是什么意思，请参考以威廉森作为教材的宏观经济学课程讲义。

非常感谢！我再好好研究下，之前没接触过

太扯了，说了一大堆，也没告诉别人应该怎么做，瞎搞！也不知道你再瞎扯什么，不懂装懂。

最讨厌这种扯了半天，也没解决问题的人，人家最终是想知道该怎么做，你扯了半天，完全避开了怎么操作的问题

请 help tsfilter hp，类似