各位前辈好，我是一名本科生，现在正在跟着老师做一项研究，需要用到贝叶斯估计的知识，正在自学。想请教一下各位前辈，我看到现有文献中，对于自回归过程的扰动项标准差的估计，一般将先验分布设定为InvGamma(0.01,inf)的形式。这里逆Gamma分布的第二个参数，inf（无穷大），是指的尺度参数吗？还是指分布的方差呢？但无论是哪个，这个无穷大似乎都会导致分布的方差无穷大，似乎无法解释啊。。还望各位前辈能指点一二。
另外，如果使用Stata的贝叶斯分析功能，这种设定下，逆Gamma分布的形状和尺度参数如何设定呢？似乎不支持inf这样的输入形式。。非常感谢！