RT       我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定：假设两序列的相关系数的变化是regime shift的，而这个regime的概率则服从马尔可夫链过程。看过一篇文献，Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switching Time-Varying Correlation GARCH Model'。
      不知道大虾们有没有人做过呢？现在这个方法是否成熟呢？有没有Matlab的程序可以实现呢？
      最近在赶论文，有点着急，还望了解的大虾指点迷津啊，谢谢啦～