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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2021-03-13
做面板数据时碰到以下几个问题,请教大佬怎么做
1. 对短面板数据做单位根检验,结果为4个I(1),1个I(0),不同阶怎么做协整检验呢?2.对多个I(1)变量做协整检验,eviews提示Near singular matrix,是否因为数据年份少,样本多,且数据非平衡?
3. 对同阶单整I(1)的变量做协整检验,在估计方程时需要用一阶差分吗,差分后失去了经济学意义,在结果分析时怎么解释?


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2021-3-14 22:27:27
单位根检验,如果不平稳,不需要差分,做协整观察长期动态关系,如果协整,建立VECM,如果不协整,再差分建立VAR模型,用差分后的数据,但是我不建议这样做,因为这种想法只是理论上有参考意义;差分后的经济意义就是增量或者变变化量
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2021-3-15 20:36:48
15760043754 发表于 2021-3-14 22:27
单位根检验,如果不平稳,不需要差分,做协整观察长期动态关系,如果协整,建立VECM,如果不协整,再差分建 ...
感谢你的解答!不过协整检验要求同阶单整是吧,如果多元回归方程中有一个自变量和被解释变量不同阶,那应该不可以进行协整?
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