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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2021-03-18
请教下热心的前辈:关于系统GMM估计问题

1.采用xtdpdsys命令时,前定变量、内生变量、额外工具变量怎么选取的?是根据具体设定的模型随机选取么?
此外,最多使用多少更高滞后值作为工具变量,这个值有何讲究?

2.若使用xtabond2命令,变量的m到n阶滞后作为GMM式工具变量,其中m和n的选取策略是什么呢?

谢谢!


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